Finansielle markeder inneholder stadig flere instrumenter som er basert på matematiske modeller og statistisk baserte beregnings- og evalueringsmetoder. Dette har blitt ytterligere aktualisert i markedsuroen vi har vært vitne til den siste tiden. I denne modulen belyses markedene nettopp fra et praktisk-metodisk ståsted. Spesiell vekt vil bli last på forståelse av forholdet mellom markedsvariablene og instrumentene, samt finansielle kontrakter inklusive opsjoner som konsept og praktiske verktøy, spesielt i store investeringsporteføljer.

Numeriske matematisk/statistiske metoder er i større og større grad en nødvendighet for å evaluere verdien av og risikoen i finansielle kontrakter. Dette gjelder så vel for underliggende variable (aksje/valutakurser, renter, råvarer) som for selve kontrakten. I denne modulen belyses hvordan slike metoder benyttes i praksis, med hovedvekt på approksimasjons- og simuleringsbaserte teknikker for verdsetting og risikomåling i egenkapital- og rentemarkedene. Det vil også bli lagt vekt på hvordan ulike praktiske beskrankninger og agenters agering eventuelt kan hensyntas i modelleringen.

Begge moduler vil delvis basere seg på Willmott, Howison og Dewynne : "The Mathematics of Financial Derivatives", samt utvalgte artikler/utdrag fra andre kilder.