PDE 24: Ikke-lineær Kolmogorov-ligning

En ikke-lineær modifikasjon av klassen av Kolmogorov-ligninger er \[u_t=u_{xx}-u u_y-f \]

Her er \(u=u(x,y,t) \). Ligningen kan for eksempel løses som et Cauchy-problem (dvs rent initialverdiproblem).

Referanse: [1] A. Pascucci, and S. Polidoro, On the Cauchy problem for a nonlinear Kolmogorov equation, SIAM J Math Anal, 35 (2003), 579-595

Google-åte: Kolmogorov equations, mathematical finance, agent decisions, utility functions